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标题: 量化交易是什么？(转) [打印本页]

作者: 935a 时间: 2023-8-6 11:47
标题: 量化交易是什么？(转)

量化交易(Quantitative Trading)类属一种投资方法。是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。　

简单来说，量化交易就是干了两件事情：

①建立数学模型

②根据数学模型，在合适的时间点买入或者卖出

量化交易起源于上世纪七十年代的股票市场，之后迅速发展和普及，尤其是在期货交易市场，程序化逐渐成为主流。有数据显示，国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的70%-80%，而国内则刚刚起步。手工交易中交易者的情绪波动等弊端越来越成为盈利的障碍，而程序化交易天然而成的精准性、100%执行率则为它的盈利带来了优势。

量化交易，有时候也称自动化交易，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。

从四个特点可以简单了解量化交易的优势。

1、严格的纪律性

量化交易有着严格的纪律性，这样做可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。一个好的投资方法应该是一个“透明的盒子”。我们的每一个决策都是有理有据的，特别是有数据支持的。

2. 完备的系统性

完备的系统性具体表现为“三多”。首先表现在多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选个股三个层次上我们都有模型；其次是多角度，量化交易的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；再者就是多数据，就是海量数据的处理。

3. 妥善运用套利的思想

量化交易正是在找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。

4、靠概率取胜

这表现为两个方面，一是定量投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用。二是在股票实际操作过程中，运用概率分析，提高买卖成功的概率和仓位控制。

量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟操作等手段进行检验，并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，实现风险最小化和收益最大化，但往往也会存在一定的潜在风险，具体包括：

1、历史数据的完整性。

2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。

3、网络中断，硬件故障也可能对量化交易产生影响。

4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。

5、单一投资品种导致的不可预测风险。

量化交易有很多种，包括跨平台搬砖、趋势交易、对冲等。

跨平台搬砖是指，当不同目标平台价差达到一定金额，在价高的平台卖出，在价低的平台买入。

趋势交易会更加复杂一些，它根据趋势的指标来发出卖出和买入的信号。

对冲是指同时进行两笔与行情相关、买卖方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易，以达到对冲风险的效果。

一定程度而言，量化交易是成熟交易市场的标志。

作者: 赚钱小样 时间: 2023-8-6 13:30
那是有不错的交易的了吧

作者: 越前龙马 时间: 2023-8-6 13:34
并不所有人都可以盈利的，所以楼主你很聪明

作者: 小梦 时间: 2023-8-6 13:48
方法最后一段话觉得是实用的,但是在我面前就难以实现,毕竟时运太差了。

作者: 强强强123 时间: 2023-8-6 13:49
今次方法可行赚到一天的生活费我也满足了。

作者: 不要脸最大 时间: 2023-8-6 13:55
这一次方法也还是很好的盈利来的啊

作者: hong29 时间: 2023-8-6 14:10
玩游戏必定为了要盈利，没人想要亏损的

作者: yumi666 时间: 2023-8-6 14:13
理性的力量的确是非常的丰富啊，需要多学习

作者: stareshiny 时间: 2023-8-6 14:23
有盈利的时候就该收手,全部方法长玩就是完了

作者: 南相楚 时间: 2023-8-6 14:23
理性就是试着思忖，有试着终究是正面的事

作者: 老龙口 时间: 2023-8-6 14:25
这个方法实在是自己好好把握,也是超级好的。

作者: 知行合一 时间: 2023-8-6 14:26
各种方法也是值得去看看关注下的啦。

作者: 丁小荷 时间: 2023-8-6 14:26
这样的盈利成绩也太好了吧，都让我十分羡慕了

作者: 不傻不成气候 时间: 2023-8-6 14:28
只要有赢，必然也是会有输的，只要理性看待就好

作者: 想要水果机 时间: 2023-8-6 14:32
要是能理性就好咯，都不上头了

作者: liuxin960 时间: 2023-8-6 14:32
看见这个方法我非常也是要收藏起来了的哦。

作者: ouliangzhong 时间: 2023-8-6 14:34
理性就是叫人掌控心态，可以做到真的很不容易。

作者: 我的花园 时间: 2023-8-6 14:35
使用这个方法有赢钱还是最棒的结果了呀。

作者: 小夏Sherry 时间: 2023-8-6 14:36
理性看起来很轻易，但要实行起来简直非常难。

作者: mxsj2016k 时间: 2023-8-6 14:40
这一个这次方法在这个帖子的运气还是值得肯定的.

作者: leconer 时间: 2023-8-6 14:43
不论怎么样，玩菠菜必定要试着学会理性玩。

作者: drogan 时间: 2023-8-6 14:43
此次方法可以赚到一天的生活费我也满足了。

作者: 一路顺风 时间: 2023-8-6 14:44
方法最后一段话觉得是有感觉的,但是在我面前就难以实现,毕竟时运太差了。

作者: gkfbuw 时间: 2023-8-6 14:44
看到有人盈利我必须来支持一波，楼主不断加油啊

作者: 春娇与小智 时间: 2023-8-6 14:46
大家都要学会理性玩菠菜，不然下场也许会很惨。

作者: 护国石柱 时间: 2023-8-6 14:48
并不所有人都可以盈利的，所以楼主你很精明

作者: 百战 时间: 2023-8-6 14:50
理性的力量的确是非常的丰富啊，必定多学学

作者: 星星知我心 时间: 2023-8-6 14:52
楼主这样的盈利也是非常让我羡慕啊，到底是怎么样做到的

作者: anzizhong 时间: 2023-8-6 14:52
理性是道理，能达成肯定是不错的结局。

作者: 老衲来了 时间: 2023-8-6 14:55
天天盈利什么也是相当让人眼馋了啊，有时间多多讲讲方法啊

作者: wodezhuanyong 时间: 2023-8-6 14:59
你这是要飞天的节奏啊，都肯定盈利了

作者: 洋森 时间: 2023-8-6 14:59
庆贺楼主可以盈利啦，空闲时我要向你指点一下

作者: xiaoyi 时间: 2023-8-6 15:03
这一个这次方法也确实非常好的盈利来的啊

作者: 大吉大利 时间: 2023-8-6 15:08
只要理性了，那就是一种进步了

作者: Lhrlhrgo 时间: 2023-8-6 15:08
其实各种方法的吧~这个也是关注一下了

作者: 赌神归来 时间: 2023-8-6 15:08
玩菠菜一定为了要盈利，没人想要亏损的

作者: 中大奖 时间: 2023-8-6 15:11
楼主要盈利，那无论是什么都不足齿数。

作者: 朱古力 时间: 2023-8-6 15:20
若是能够盈利，其他事情都不主要了啊

作者: 22301 时间: 2023-8-6 15:47
我也是来了解下量化交易了。

作者: rainwang 时间: 2023-8-7 13:08
这个好像字面也是比较好理解的啊

作者: 如梦的生活 时间: 2023-8-7 15:07
交易量的数据是看一下了

作者: 爱美的女人 时间: 2023-8-10 16:11
是吧，也能在看是怎么样啊

作者: yubuluowang 时间: 2023-8-10 19:52
量化交易还是比较容易理解

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-8-12 16:56
大家都是可以去看一下了

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