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标题: 面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转） [打印本页]
作者: caoch    时间: 2023-9-28 00:19
标题: 面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
熊市之下，各交易平台多次出现小市值币种逼空上涨行情，资金费率常常出现较大的负值，市场上常有两种策略：
% V$ @$ d% T/ A  f/ V2 u
, W3 i# W' F* l! g6 a2 x- 或在收取费率前开多获取结算的资金费率；
2 ^( y; ~& O7 X9 J5 U
8 E/ [5 y5 a$ ?* C% G+ P! L% d- 或在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
3 v1 S: N. Z. D% Q# }6 x' R) _
. n" {4 A( ^& Z5 ROdaily 星球日报基于市场数据，对Binance上费率大于-0.5% 的情况进行统计，基于多时间段 K 线结果，探究不考虑其他数据只论涨跌，从概率上而言哪种策略盈利概率更高。
4 p# f$ k# F* Z) @& M4 I2 k5 _2 n- A& d2 O
（指标说明：下文所有高负费率均指费率大于-0.5% 情况；下文所有极端负费率指费率大于-1.5% 情况；本文仅为对历史情况的结果统计，非后续行情投资指导建议。）
9 a/ V  Y' x6 u) m1 F8 Z& r
6 A2 O  Q. K  T整体情况
1 |1 b' O* m5 c' h2023 年以来Binance上共有 376 次资金费率高于-0.5% ，平均值-1.209% 。其中各费率区间的频次情况如下，在 376 次高费率中，大于-1.5% 达 113 次，占比 30.2% ，可见当费率开始转向高负费率后，有不小的概率极端化。0 V( d* R: _! j0 f
: ^7 K1 k. w0 K8 r
Odaily 星球日报统计维度如下：
2 `* X5 [6 T( a0 \0 ]9 u4 j- x8 {, J0 e/ b% Y5 e% a
时间：包括 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟、 4 小时、 8 小时、 24 小时。
$ V, ~: C' T1 }# n0 ]  {
( n/ T2 J, I8 W9 H& X短线上资金费率收取后波动较大，最低点不一定发生在收取后的 1 分钟之内，故选取了 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟进行对比。
5 U% l7 k: ]/ f3 a5 ]# r7 @% s( P& M1 r; t9 a3 ?
另一方面有时候爆空行情将会持续一大段时间，部分多单用户选择长时间持有，故选取 4 小时、 8 小时、 24 小时，观察长时间行情延续使多单获利的概率。
1 ?% s7 g' W" E% i! U; Z
5 i: t) a1 t: Q6 ~价格：$ X( ?) B, W4 L8 s0 |
& R/ `) g+ k4 z* P/ @3 [" U0 ~$ w; }
短线上选取了最低价和收盘价，因手动操作的用户难以平仓在最低点。, V0 V2 ^7 r, E8 G- F3 i  T

% v( M/ F. y: Y4 w9 b% h长线上选取了最高价和收盘价，同样观察长时间行情延续使多单获利的概率。
& z$ z8 B5 {7 c( j. r% n% t% k" v7 j4 G- D: z& J
收盘价旨在消除瞬间极端波动影响，用于和最低价/最高价对比。
2 {# Z0 o. O4 x) U9 y0 E; j0 N6 |# H9 W5 p6 [
短线情况统计! p5 a4 q) h3 u' x3 v
1 分钟最大跌幅平均值 1.90% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.11% ；
' t3 k* u  [: F! {- V- E( {1 X; h5 Z8 \! Z
3 分钟最大跌幅平均值 2.12% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.05% ；! O$ G4 r/ i' g# C: _! f5 ]! B- ?
- P9 ]# }, V+ P: G* [" w
5 分钟最大跌幅平均值 2.26% ， 5 分钟收盘跌幅平均值 1.07% 。
0 G" @' |. t% g; I1 ^! S
' `# W! t" j( M% @2 C* n从所有案例的综合数据而言有几个初步结论：: v" k# Y# J: W! J8 J
& H4 d, V4 C* M  w4 k( j4 G6 |
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若在收取费率结束的短时间内平仓，获利概率很小。
" B5 s4 G  @; J" B1 v& d( B; K+ |; c5 i5 z4 H  D
2. 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟最大跌幅连续创新低，而相应的收盘价接近一致，说明在这一段时间内走势为 W 形状，且波动剧烈。
# k; ?* S! y% X, F0 v, B2 y/ W3 e  ]7 O% \
3. 基于第二点，空头盈利概率大，并且有较多的机会平仓。4 d0 e# b% u4 c
$ H$ _* F/ }1 _2 ?* M8 Z% t
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较明显的 W 型走势。. y/ ?. d3 E% O4 Z3 f/ J; J2 Y; k

4 ^1 o6 F+ b0 r( U0 f长线情况统计: B3 q5 ^6 @4 _, g+ L8 v
- 4 小时最大涨幅平均值 3.73% ， 4 小时收盘涨幅平均值-1.29% ；( ~/ k0 G5 Y8 Y% C3 M) v) A

$ E# ~0 y" N  f" x: F9 T% a" ]- 8 小时最大涨幅平均值 5.84% ， 8 小时收盘涨幅平均值-1.36% ；
: L( D. M7 g7 H& C; E; |: d
' Y% w+ _2 q6 L; q+ v- 24 小时最大涨幅平均值 9.5% ， 24 小时收盘涨幅平均值-3.34% ；1 k) s, w" q' o- k
$ Z1 u- v) J+ [! A  l7 z7 A) p9 L8 C% [
综上结论如下：) ?' T7 }& e/ N

6 q3 N8 C. _3 q# E( r1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若选择持有一端时间，有机会同时获取资金费率和涨幅盈利。9 c' i4 D7 ?9 J+ |2 J9 Y0 J) S

- O0 E4 Z; }! L2 [1 _. o2. 4 小时、 8 小时、 24 小时最大涨幅连续上升，但收盘涨幅均为负数，说明在 24 小时之内，说明在这一段时间内走势类似 M，且波动剧烈。; I" v+ Z1 r, l) a6 Z

1 M! g" B) \) L1 ~$ Q% e3. 24 小时收盘价明显低于 8 小时收盘价，或意味着多数负费率行情在 24 小时内即结束。8 \: k3 t$ m7 I$ g& V  ?% N+ K
. _; i) Z2 K6 o4 o: R$ |! D* y
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较显著的 M 型走势。! i7 c- |! o$ h0 o. d4 r

1 Q2 v7 ~1 p$ o, C* o) d# n" _基于频数和费率高低的分类统计
  N8 d( @8 r2 ^; N频数对费率情况影响
6 P! C3 N& H  X9 x! Q1 @: b频数：将每个代币在 2023 年出现过多少次高负费率作为统计维度，共涉及代币 66 个，近半的代币仅有一次高负费率情况，而出现 10 次以上高负费率情况代币仅 9 个。
. R- m- v' y  K2 a9 E2 g
! \' q: s4 i* \, T8 i平均费率：并未随着高负费率频数的增加而有明显上升，而 LPT、TRB 等代币在广泛传播时均为满负费率（-2.5% 或-3% ），说明在其达到满负费率之前或之后，在中等的负费率水平上维持过较长一段时间。
# Y# I9 N2 ^; W( C6 V% D) M
  q4 k  p! e5 q7 @( k0 X9 }& h7 L累计费率：超过 15% 概率较低，但对于长期持有者而言，随着价格的倍增，从费率上而言收入仍较为可观。& |5 {3 w2 S9 {" ^% d# E

- Y. e4 ]: y6 K费率对价格走势影响) x6 _' g) T- B
本节探讨是否负费率越高，短线跌得更多，长线上涨更高。6 \; U- v3 |  h5 J( [
) ~) p- S2 q; k  o
以下图表为所有区间的短线走势情况。3 K! o4 E* g' n/ [# K# e) ^
' y- p+ p+ K: S5 G
分级之后，各区间短线规律与整体规律一致，即：①W 型走势、②空头均有盈利平仓机会、③收盘价多头获利概率高；
! ], B# U5 t+ l+ c, }  R
3 H% w# S2 B& }& D9 u而负费率程度越高，短线下跌更加剧烈，但收盘价基本与费率持平。- ]+ U' T0 V& S! r$ q7 i
! o7 \. F5 u; U+ {
以下图表为所有区间的长线走势情况。3 j1 C1 j; a) x- T$ |) {8 R
1 M; a( v  q3 E& ~7 u
分级之后，各区间长线规律与整体规律一致，即： ①M 型走势 ②多头均有盈利平仓机会 ③行情结束时间快。
! s* E  l- u/ j, ^9 [! h0 Q! }/ D% u4 [. q
而负费率程度越高，上涨程度没有显著提升。
8 `, H4 b8 S9 h' f5 [1 K( w. K% @9 E
频数对价格走势影响
: g5 r/ l" j. M- t7 p短线行情
$ i. q- x0 T" S0 L/ D9 ^对于高负费率仅出现一次的代币的 29 次高负费率中，2 ^1 g, `; B: Q. r  X

) k+ ]/ y3 m3 k- `) E6 j- 1 分钟最大跌幅有 28 次大于资金费率，盈利比例达 97% ；1 分钟收盘跌幅有 17 次大于资金费率，盈利比例达 59% ；
7 `& I+ o$ x% N/ `
2 G1 @" ^4 y1 H/ A6 r7 N0 s- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 41% ；
$ Y% z3 g9 J, c
. H/ B+ o, O- x- N) F- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 48% ；$ P* r( Z0 A) r  H0 |

& [# R  Q/ j2 n: A% E) Z/ X以发生过 32 次高负费率的 LPT 作为比较：
: l: `' V2 G9 y2 _& F  N. i: N) N& X% a. c, J$ t
- 1 分钟最大跌幅有 32 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 27 次大于资金费率，盈利比例达 84% ；/ n2 E' r! {2 y6 B  `( G

. x' p4 r8 X. s: \  M6 M0 a- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；( I: s0 B/ T& L
9 R/ @; ~, R* z. Z, D* r2 c9 k: s
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
3 \  O0 l2 z3 N6 p: S, K
( m4 H8 h" O1 y- z或由于费率的极端化，LPT 的空头盈利概率明显高于单次高费率的情况。
& ~( o$ B9 D5 b$ p3 e' i" m3 x* P' e1 c' C
以发生过 61 次高负费率的 BLZ 作为比较：
: Z$ C; b& |# W3 J4 N  g
% t  |# T. u' X7 T# A# M* P8 d! z- 1 分钟最大跌幅有 61 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 46 次大于资金费率，盈利比例达 75% ；
2 z2 y$ G9 `5 ]& t- {+ a% T% \+ @5 R# |/ A' B
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
  Q9 \  e3 A6 D( `" J& [# [( K2 v9 q7 T3 a( g# P
- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 62% ；; i( \& o# l8 I/ b, i

& L# \, m. {; `" |! D  p# c4 @" A而 BLZ 的极端费率情况下，概率与 LPT 类似，同样明显高于单次高费率。
$ s) i3 [5 h' P4 R% G# u& y# h0 _7 Y/ J
由此可见，不论是短期的高负费率、还是明确的逼空上涨行情，短线维度上都是空头占优。5 u5 Y' w7 {9 ?; A* W
3 p( s% e9 p9 h: [7 A
长线行情& o9 b2 Q8 B4 V. r$ F
同样，在 29 次高负费率中，9 v1 G. {# p. E

. D: Y1 z" ?; I& w) y6 [- 4 小时最大涨幅有 29 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；4 小时收盘涨幅有 10 次大于资金费率，盈利比例达 34% ；
/ G# t  L/ V: p' s" L# D- W' S6 ~1 X  B' ]& c( z- ^0 t
- 8 小时最大涨幅盈利比例 100% ；8 小时收盘涨幅盈利比例 31% ；: c4 n  V2 w1 p4 q& q5 E

+ G- E8 c1 l+ I3 V- 24 小时最大涨幅盈利比例 100% ；24 小时收盘涨幅盈利比例 34% ；) z. M3 e; W5 T, [3 f" o+ K

& O% Q7 Z9 ~' j对于长线而言，由于前文所提的「行情结束时间快」的特性，多头收盘盈利概率显著减小。
! h0 E) v, f0 z, D
' o5 T2 d) M& p' T4 r; p而最高点全凭个人交易技术，仅供参考，但也说明了收取费率并非行情的结束时间点。8 j' g- S% b3 k  v: t- u2 T
" H5 f1 o- L. W& q  W/ n1 i0 u6 S
同样选取了高费率次数最多的四个代币进行统计，但由于是基于已发生的逼空行情选取，该统计具有显著的「抽样偏差」，该部分仅供参考，对于后续类似情况指导意义不大。  x- d0 t/ i  N) ^0 P4 t7 E: A  ^
* Z- ]& j( T, @8 C
结论
) i* U- b) b0 P8 S! K1 k1 x6 {+ T' b基于Binance 2023 年高负费率情况，Odaily 星球日报对如下两种策略进行了数据方面的统计：
8 M6 W- ^2 x: K, l) u+ a9 N  X0 Y6 l, C% }
- 多头策略：在收取费率前开多获取结算的资金费率；2 d2 ~  h# `$ Z1 x9 B; H7 r

& ~7 S3 d$ I# `/ d( U3 @. v- 空头策略：在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
% Y& Y" P6 j# G# J8 M4 x
7 R4 M# S6 ^0 J在短线操作层面，空头策略概率上明显占优，即使以收盘价也以空头盈利占多数。
/ H4 i* ~9 [$ W, p
' n: k- B, s5 \在长线操作层面，多头策略概率上略微占优，在高负费率发生之后，通常仍有一段上涨趋势。
1 F. a5 ]$ S& W: W8 s( e5 O) ]
7 q' M" \; d2 Y% l! g$ ^& R$ l% Q7 W* Z0 y# e( N( u) D
# E( y: u  Z, X

: k( P' |- G" z" b; f" G/ _! f$ p/ |' k' ^- Z) T
( o( d% y: S4 c6 B' v

5 d# F4 J1 q# z& y7 E
作者: Lhrlhrgo    时间: 2023-9-28 07:17
这个交易平台很不错，反正吧都是需要小心安全第一啊！
作者: 强强强123    时间: 2023-9-28 07:17
建议不要一揽子全接纳，这只会看起来很蠢
作者: 南相楚    时间: 2023-9-28 07:21
建议不要一揽子全回收，这只会变得很难看
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-9-28 07:22
如此的建议我也是要来瞧瞧看，继续学习点东西了
作者: drogan    时间: 2023-9-28 07:22
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者: 林武风    时间: 2023-9-28 07:22
这样的盈利成果也太厉害了吧，都让我非常羡慕了
作者: 春娇与小智    时间: 2023-9-28 07:26
是很好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者: 小夏Sherry    时间: 2023-9-28 07:27
还可以啊，现在我也是用这个交易平台
作者: 朱古力    时间: 2023-9-28 07:28
这样的盈利结果也太给力了吧，都让我十分羡慕了
作者: liuxin960    时间: 2023-9-28 07:29
祝贺老哥可以盈利啦，有空我要向你指点一下
作者: wuzhaoshichao    时间: 2023-9-28 07:29
恭喜你可以盈利啦，有时间我要向你看齐
作者: jslinen    时间: 2023-9-28 07:30
玩菠菜必定为了要盈利，没人想要输钱的
作者: 想要水果机    时间: 2023-9-28 07:31
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: 我的花园    时间: 2023-9-28 07:31
这个交易平台挺好用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: jslinen    时间: 2023-9-28 07:32
交易平台一般确实是会选择能相信的啊
作者: linxiaoshan888    时间: 2023-9-28 07:32
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 朱古力    时间: 2023-9-28 07:35
建议需要沉着的人，不然的话干脆不给更好。
作者: liuxin960    时间: 2023-9-28 07:36
天天盈利什么也是格外让人眼红了啊，闲暇时多多分享打法啊
作者: 百战    时间: 2023-9-28 07:36
若能够盈利，其他事情都不重要了啊
作者: mxsj2016k    时间: 2023-9-28 07:39
建议什么的与我无关，一概兴趣不大了
作者: 徐子    时间: 2023-9-28 07:39
建议的还是瞧人的，不确定全数都好
作者: leconer    时间: 2023-9-28 07:39
你这样的盈利也是特别让我眼馋啊，到底是如何做到的
作者: yumi666    时间: 2023-9-28 07:41
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者: gkfbuw    时间: 2023-9-28 07:41
这个也是可以看看楼主推荐的交易平台了的！
作者: 护国石柱    时间: 2023-9-28 07:42
天天盈利什么也是万分让人嫉妒了啊，空闲时多多讲讲打法啊
作者: 老衲来了    时间: 2023-9-28 07:42
若能够盈利，其他事情都不主要了啊
作者: 小梦    时间: 2023-9-28 07:43
建议什么的与我关系不大，一律没兴趣了
作者: 不要脸最大    时间: 2023-9-28 07:46
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来围观一下而已
作者: 一路顺风    时间: 2023-9-28 07:46
是很好的，也是为数不多能够使用的交易平台
作者: ouliangzhong    时间: 2023-9-28 07:47
老哥这是要冲上天的节奏啊，都已经盈利了
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-9-28 07:48
这样的建议我都是根本没有兴趣了，做这之外东西更好
作者: 高文胜    时间: 2023-9-28 07:50
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来凑热闹一下而已
作者: 一路顺风    时间: 2023-9-28 07:55
给建议还是需要冷静的人啊，我也是来学习了
作者: 想要水果机    时间: 2023-9-28 07:55
建议需要理智的人，否则的话倒不如不给更好。
作者: 万家灯火    时间: 2023-9-28 07:56
建议的还是分人的，不肯定一切都好
作者: 越前龙马    时间: 2023-9-28 07:56
这样的建议我都是完全毫无兴趣了，做其他东西更好
作者: mxsj2016k    时间: 2023-9-28 07:57
看到有人盈利我肯定来支持一波，老哥不断加油啊
作者: 小希哥    时间: 2023-9-28 07:59
老玩家要盈利，那不论是什么都不在话下。
作者: 中大奖    时间: 2023-9-28 08:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者: 洋森    时间: 2023-9-28 08:00
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2023-9-28 08:02
建议还是需要适可而止的给，不然是急功近利
作者: 一帆风顺发    时间: 2023-9-28 08:03
老玩家要盈利，那非论是什么都不言而喻。
作者: 小希哥    时间: 2023-9-28 08:04
并不所有人都可以盈利的，因而楼主你很牛逼
作者: xiaoyi    时间: 2023-9-28 08:04
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者: lvaeyou    时间: 2023-9-28 08:04
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: bishao    时间: 2023-9-28 08:06
给建议还是需要沉着的人啊，我也是来旁观了
作者: 春娇与小智    时间: 2023-9-28 08:06
老哥这样的盈利也是相当让我羡慕啊，到底是怎样做到的
作者: stareshiny    时间: 2023-9-28 08:07
建议还是需要凡事有度的给，不然是急功近利
作者: anzizhong    时间: 2023-9-28 08:09
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 百战    时间: 2023-9-28 08:10
这个交易平台我还真的没有了解到的.
作者: 心随你动    时间: 2023-9-28 08:10
看到楼主盈利我必定来支持一波，楼主一直要加油啊
作者: 星星知我心    时间: 2023-9-28 08:11
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 赌神归来    时间: 2023-9-28 08:11
如此的建议我也是要来凑热闹看，学学点东西了
作者: wodezhuanyong    时间: 2023-9-28 08:11
玩BC一定为了要盈利，没人想要输钱的
作者: 越前龙马    时间: 2023-9-28 08:15
还行啊，现在我也是用这个交易平台
作者: 洋森    时间: 2023-9-28 08:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 大吉大利    时间: 2023-9-28 08:16
并不所有人都可以盈利的，因此老哥你很厉害
作者: 徐子    时间: 2023-9-28 08:17
楼主这是要冲上天的节奏啊，都肯定盈利了
作者: 22301    时间: 2023-9-28 09:36
费率倒也是真的是比较高的啦。
作者: rainwang    时间: 2023-9-28 13:56
上涨或者下跌，完全看庄家怎么想的了
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-9-28 16:22
提高盈利概率也是不容易
作者: 我的心好痛    时间: 2023-9-28 19:47
这个文章太长了 下次我有时间再看吧
作者: yubuluowang    时间: 2023-9-30 09:45
盈利的概率是要去提高的
作者: 爱美的女人    时间: 2023-10-1 19:06
合约高费率是怎么在面对啊
作者: 赚钱小样    时间: 2023-10-3 16:03
这样的操作是没有问题的吧



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